Un simple RSI Pullback Trading System Les traders du système peuvent vouloir tester cette méthodologie, qui est basée sur un facile à suivre retrait RSI et a généré de très bons résultats dans une longue étude de backtest qui a couvert à la fois bull et les marchés baissiers. Vous voulez vous épargner la peine de chercher le système parfait d'échange d'actions. Êtes-vous à la recherche d'un moyen simple, temps et stress testés pour gagner des profits réguliers, simplement en cliquant sur quelques boutons dans votre plate-forme de négociation ou compte de courtage en ligne Même si il n'existe pas de systèmes parfaits de négociation ou des méthodologies et même si le flux de Bulletins douteux bulletin consultatif n'arrêtera jamais d'arriver dans votre boîte aux lettres, il ya vraiment des systèmes commerciaux disponibles pour vous qui sont simples à utiliser et qui sont susceptibles de fournir des bénéfices stables sur de longues périodes de temps. Non, il ne sera pas aussi simple que de frapper un bouton ou deux, et oui, vous devez avoir la force psychologique d'exécuter fidèlement de telles méthodes (si vous pouvez suivre quelques règles simples tout le temps, pas d'exceptions) si vous espérez récolter Les gains possibles en négociant une approche structurée, disciplinée et systématique à la négociation du marché boursier. Heres un bref regard sur une façon d'accomplir cela. À l'aide d'une exploration MetastockTradeSim de base, j'ai mis en place un système de retrait de l'indice de force relative (RSI) simple, qui prend de longs métiers seulement et tente de profiter d'un mouvement rapide dans un stock donné. Une centaine de stocks de grande capitalisation ont été utilisés dans le test de près de 20 ans, avec tous les stocks utilisés ayant été répertoriés depuis au moins le 1er janvier 1991. Heres le code pour l'exploration RSI pullback dans Metastock. Si vous n'utilisez pas, Metastock, ce ne sera pas beaucoup pour vous, mais vous devriez être en mesure de faire une étude similaire dans votre plate-forme de négociation de choix. Colonne A Nom: CLOSE Colonne A Code: CLOSE Colonne B Nom: Long Colonne B Code: (Croix (RSI (5), 18) ET CMF (89) gt (0)) Colonne C Nom: (75, RSI (5))) En termes simples, tout ce que l'exploration cherche sont des actions avec un fort flux de trésorerie à long terme (dans ce cas, basé sur un indicateur de flux de trésorerie Chaikin de 89 jours) Un certain degré. Les utilisateurs de Metastock peuvent simplement copier et coller le code dans Metastock Explorer les utilisateurs d'autres paquets de développement de chartingsystem devraient être capables d'adapter facilement le code pour leur propre situation au besoin. En commençant par un solde de compte de départ hypothétique de 20 000, j'ai testé 100 titres à grande capitalisation à compter du 1er janvier 1991 avec cette stratégie de base et a également ajouté un 6 stop stop fixe pour chaque transaction. En outre, j'ai mis en place le backtest pour limiter le nombre maximum de positions détenues à huit et permis pas plus de deux nouvelles positions commerciales à n'importe quel jour de négociation donné, peu importe combien de signaux commerciaux ont été générés. Une affectation fixe de 12,5% de l'avoir du compte par nouvelle position (8 positions x 12,5 étant égale à 100) a également été spécifiée. Enfin, une commission de 0,01 par action a également été incluse dans le mix, qui est similaire aux régimes de prix par action chez Interactive Brokers et TradeStation. Alors, comment le système RSI 5x5 a-t-il fait pendant ce test de près de 20 ans, de toute façon NEXT: Voir ces systèmes Impressionnant Backtest Résultats Poster un commentaire Related Videos on STRATÉGIES Conférences à venir Contactez-nousIntroduction Développé par Larry Connors, Une stratégie de négociation à la réversion moyenne conçue pour acheter ou vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisissez un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas l'utilisation de stops. Oui, vous avez bien lu. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque DIA est au-dessus de 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 5 ou inférieur. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, la DIA a remonté plus de trois fois sur quatre, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux se sont avérés beaucoup mieux qu'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a bougé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès dans l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes peuvent filtrer ce signal en attendant que le RSI (2) passe au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. RSI (2) Acheter Signal: MTF RSI Trading System Inscrit le janvier 2012 Statut: Membre 105 Messages Heres un système de négociation MTF RSI que je voudrais partager avec vous. 1. Indicateur: Hitman (manuel) ou Dashboard RSI 2. Réglage: 2 ou 3 avec overdrive de survente de 50 survendeurs. 3. Délai: D1 (optionnel), H4, H1, M30, M15, M5, M1 4. TP: Discrétion du trader 5. SL: 20 ou discrétion du trader 6. MM: discrétion du trader 7. Paires: Toutes avec lt 4 pip propagation amp 5 jours ADR gt 60 pips 8. Long: Toutes les barres RSI sont bleues. 9. Court: Tous les RSI sont rouges. 10. Facultatif: Fermez tous les métiers ouverts à la fin de la ou des sessions en cours de négociation et commencez le nouveau jour de négociation. Disclaimer: Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain, donc le commerce à vos propres risques. Image attachée (cliquez pour agrandir)
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