Moyenne Mobile Et Écart Type

Écart type Écart type Valeur de la mesure de la volatilité du marché. Cet indicateur décrit la fourchette des fluctuations de prix par rapport à la moyenne mobile. Ainsi, si la valeur de cet indicateur est élevée, le marché est volatil, et les prix des barres sont plutôt répartis par rapport à la moyenne mobile. Si la valeur de l'indicateur est faible, le marché peut être décrit comme ayant une faible volatilité, et les prix des barres sont plutôt proches de la moyenne mobile. Normalement, cet indicateur est utilisé comme constituant d'autres indicateurs. Ainsi, lors du calcul de Bollinger Bandsreg on doit ajouter la valeur de l'écart-type de symbole à sa moyenne mobile. Le comportement du marché représente l'échange d'activité commerciale élevée et de marché languissant. Ainsi, l'indicateur peut être interprété facilement: si sa valeur est trop faible, c'est-à-dire le marché est absolument inactif, il est logique de s'attendre à un pic bientôt sinon, si elle est extrêmement élevée, cela signifie probablement que l'activité va diminuer bientôt. (I) SQRT (MONTANT (ji - N, i) N) MONTANT (ji - N, i) SOMME ((APPRICE (j) De la barre courante SQRT racine carrée AMOUNT (ji - N, i) somme des carrés de ji - N à i N période de lissage APPRICE (j) prix appliqué de la barre j MA (ApPRICE. N période sur la barre actuelle ApPRICE (i) prix appliqué de la barre actuelle. Below vous pouvez voir ma méthode C pour calculer les bandes de Bollinger pour chaque point (moyenne mobile, bande montante, bande en baisse). Comme vous pouvez le voir, cette méthode utilise 2 pour les boucles pour calculer l'écart type en mouvement en utilisant la moyenne mobile. Il contenait une boucle supplémentaire pour calculer la moyenne mobile sur les dernières n périodes. Celui-ci que je pouvais supprimer en ajoutant la nouvelle valeur de point à la valeur totale au début de la boucle et en supprimant la valeur de point i-n à la fin de la boucle. Ma question est maintenant fondamentalement: Puis-je supprimer la boucle interne restante d'une manière similaire J'ai réussi avec la moyenne mobile demandé Jan 31 13 à 21:45 La réponse est oui, vous pouvez. Au milieu des années 80, j'ai développé un tel algorithme (probablement non original) dans FORTRAN pour une application de contrôle et de contrôle de processus. Malheureusement, il y a plus de 25 ans et je ne me souviens pas des formules exactes, mais la technique était une extension de celle des moyennes mobiles, avec des calculs de second ordre au lieu de simples linéaires. Après avoir regardé votre code certains, je pense que je peux suss out comment je l'ai fait à l'époque. Notez comment votre boucle intérieure fait une somme de carrés: de la même façon que votre moyenne doit avoir à l'origine une somme de valeurs Les deux seules différences sont l'ordre (sa puissance 2 au lieu de 1) et que vous êtes en soustrayant la moyenne Chaque valeur avant de la placer. Maintenant, cela pourrait sembler inséparable, mais en fait, ils peuvent être séparés: Maintenant, le premier terme est juste une somme de carrés, vous manipulez de la même manière que vous faites la somme des valeurs pour la moyenne. Le dernier terme (k2n) est juste la moyenne au carré multiplié par la période. Puisque vous divisez le résultat par la période de toute façon, vous pouvez juste ajouter la nouvelle moyenne au carré sans la boucle supplémentaire. Enfin, dans le second terme (SUM (-2vi) k), puisque SUM (vi) kn total vous pouvez alors le changer en ceci: ou simplement -2k2n. Qui est de -2 fois la moyenne au carré, une fois la période (n) est divisé à nouveau. Donc, la formule combinée finale est: (assurez-vous de vérifier la validité de cela, car je suis le dériver hors du sommet de ma tête) Et l'intégration dans votre code devrait ressembler à quelque chose comme ceci: Merci pour cela. Je l'ai utilisé comme base d'une implémentation en C pour le CLR. J'ai découvert que, dans la pratique, vous pouvez mettre à jour tel que newVar est un très petit nombre négatif, et le sqrt échoue. J'ai introduit un if pour limiter la valeur à zéro pour ce cas. Pas idée, mais stable. Cela s'est produit lorsque chaque valeur dans ma fenêtre avait la même valeur (j'ai utilisé une taille de fenêtre de 20 et la valeur en question était de 0,5, au cas où quelqu'un veut essayer de reproduire cela.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 at 15:25 Ive Utilisé commons-math (et a contribué à cette bibliothèque) pour quelque chose de très similaire à cela. Son open-source, le portage à C devrait être facile que le magasin acheté pie (avez-vous essayé de faire une tarte à partir de zéro). Vérifiez-le: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Ils ont une classe StandardDeviation. Aller à la ville a répondu Jan 31 13 à 21:48 You39re bienvenue Désolé, je didn39t ont la réponse you39re cherchez. Je ne voulais certainement pas suggérer de portage de la bibliothèque entière Juste le code minimum nécessaire, qui devrait être de quelques centaines de lignes ou plus. Notez que je n'ai aucune idée de ce que les restrictions légales de copyright apache a sur ce code, donc vous devriez vérifier cela. Si vous le poursuivez, voici le lien. De sorte que la variance FastMath ndash Jason Jan 31 13 à 22:36 Les informations les plus importantes ont déjà été donnés ci-dessus --- mais peut-être cela est toujours d'intérêt général. Une petite bibliothèque Java pour calculer la moyenne mobile et l'écart type est disponible ici: githubtools4jmeanvar La mise en œuvre est basée sur une variante de la méthode de Welfords mentionnée ci-dessus. Des méthodes pour supprimer et remplacer des valeurs ont été dérivées qui peuvent être utilisées pour déplacer des fenêtres de valeurs. L'agence utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés à nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez notre compte Mobile Apps Sélectionner: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 Hauteur1 frameborder0 styledisplay: aucun mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Leçon 2: les bandes de Bollinger Déviations standard et bandes de Bollinger Les écarts-types sont une unité de mesure statistique décrivant Le schéma de dispersion d'un ensemble de données. Par définition, un écart-type inclut environ 68 de tous les points de données à partir de la moyenne dans ce que l'on appelle un modèle de distribution normale, alors que deux écarts types comprennent environ 95 de tous les points de données. Lorsque vous travaillez avec Bollinger Bands, vous n'avez pas besoin de calculer vous-même les écarts-types. Vous devez seulement comprendre la théorie de la façon dont l'écart type définit la fourchette de dispersion des taux par rapport à la moyenne mobile et comment cette information est utilisée pour déterminer les canaux d'achat et de vente dans le graphique. Acheter et vendre des canaux La zone située entre la ligne de moyenne mobile et chaque bande produit une plage ou un canal. La zone au-dessus de la moyenne mobile est désignée sous le nom de canal d'achat car les taux au comptant affichés dans cette région restent supérieurs à la moyenne mobile et suggèrent un mouvement ascendant. À l'inverse, les taux spot se situant en dessous de la moyenne mobile se situent dans le canal de vente, le taux au comptant diminuant plus rapidement que la moyenne mobile, ce qui suggère que le taux de change a une dynamique à la baisse. Dans l'exemple suivant, le taux a continué de progresser vers le haut à travers le canal d'achat jusqu'à la semaine du 1er mars où il a commencé à reculer, se rapprochant de la ligne de taux moyenne. Ceci est une indication claire que le taux moyen et le taux au comptant convergent, ce qui signifie que l'élan de tendance se ralentit et qu'une inversion pourrait en résulter. Lorsque les taux au comptant tombent au-dessus ou au-dessous des bandes, on parle de briser les bandes et cet événement a sa propre signification qui sera discuté plus tard. Exemple de carte de bande de Bollinger 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 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